Úrokový diferenciál a swap |
|
Príklad Nakupujeme 100.000 Eur na EUR/USD. Úrok na Euro je 3,75% a na USD je 5,25%. Vzájomný rozdiel predstavuje - 1,5%, ktorý musíme doplatiť.: EUR 100.000 x (-0,015/360) = - 4,16 EUR. V takomto prípade hovoríme, že sme vystavený negatívnemu úrokovému diferenciálu. Opačná situácia by nastala ak by sme menový pár EURUSD predávali, čo znamená, že by sme nakúpili U.S. dolár a predali Euro: USD 100.000 x (0,015/360) = + 4,16 USD. V takomto prípade hovoríme, že sme vystavení pozitívnemu úrokovému diferenciálu. Do úrokového diferenciálu sa môžeme zo svojou otvorenou pozíciou dostať iba vtedy, ak ju držíte cez rollover time (21.00 hod GMT). Ak by ste však pozíciu otvorili 21.01 hod GMT a zatvorili ju 20.59 hod GMT na druhý deň, úrokovému diferenciálu nebudete vystavení, nakoľko Vaša pozícia neprešla cez – rollover time. Nakoľko na elektronicky prepojenom medzi – bankovom menovom trhu neexistuje prirodzený jednotný koniec dňa (00:00), vplyvom prepojenia svetových časových zón, na zúčtovanie pozícii sa tak stanovil jednotný čas na 21.00 hod GMT. Autor: www.trimbroker.com Súvisiace články:
Jednou zo základných forexových obchodných stratégií je tzv. carry trades. Táto stratégia je založená na odlišných úrokových sadzbách mien. Ak úrok jednej meny výrazne prevyšuje úrok druhej meny, poto...
Pri obchodovaní na forexovom trhu prichádza k nákupom a predajom jednej meny za inú, pričom každej z týchto mien prislúcha zväčša iná úroková sadzba (hlavná úroková sadzba) stanovená centrálnou bankou...
Ako sme už spomínali, na forexe obchodujeme menové dvojice, t.j. jednu menu voči druhej mene. Každá mena má svoj troj-písmenný bežne užívaný názov ako USD (americký dolár), EUR (euro), CHF (švajčiarsk...
Kedysi bolo bežné obchodovať forex iba so skutočnými peniazmi. Ak ste chceli nakúpiť americké doláre a predať britské libry o objeme 100.000 GBP, potrebovali ste mať na účte 100.000 libier. Za ne ste ...
|
Pri obchodovaní na forexovom trhu prichádza k nákupom a predajom jednej meny za inú, pričom každej z týchto mien prislúcha zväčša iná úroková sadzba (hlavná úroková sadzba) stanovená centrálnou bankou danej krajiny. Pri obchodovaní na forexe obchodník nakupuje jednu menu proti druhej, čo inak znamená, že jednu menu nakupuje (úrok danej meny dostáva) a druhú menu predáva (úrok danej meny platí). Pokiaľ takúto pozíciu drží cez rollover time (koniec obchodného dňa na forexe) je vystavený pôsobeniu úrokových úhrad a príjmov. Tomuto stavu hovoríme úrokový diferenciál. 
Úrokové sadzby
Najčítanejšie
Denník obchodníka
Škola investora
